Datenquelle: Federal Reserve Economic Data (FRED), insbesondere die Serien DGS2 und DGS10.
Verwendete Werkzeuge: React, Recharts und die DataSetIQ-API für Echtzeitberechnungen.
Methodik: Ich habe den Spread (10 Jahre – 2 Jahre) berechnet, um Inversionen (negative Werte) und überlagerte US-Rezessionsperioden zu identifizieren, die durch NBER definiert werden.
Interaktive Live-Version: Ich habe ein Dashboard erstellt, das dieses Diagramm täglich aktualisiert und es Ihnen ermöglicht, in bestimmte Zeiträume wie 2008 oder 2000 hineinzuzoomen. Sie können es sich hier ansehen (keine Anmeldung/Werbung):https://www.datasetiq.com/tools/yield-curve-watch
Von dsptl
2 Kommentare
I honestly think economists will look back at this period as an extended recession. Its just that a typical recession is not like this one, but if you combine a more holistic understanding of indicators and exclude the outliers (the .1%), its pretty ovvious that most of the country has been in a recession since 2021 if not earlier. Its just the insane inflation and stock market skew things so much not to mention real estate, tech bubbles, energy weirdness, etc. Its more spread out so harder to track, if that makes sense.
Amazing work. The historical comparison makes the current situation a lot easier to understand.