Wir haben US-Insiderhandelsdaten von 2009 bis 2024 analysiert, um Arten von Insidergeschäften zu identifizieren, die mit einer Outperformance des Marktes korrelieren.
Dass Small Caps die Large Caps übertreffen, ist ein gut untersuchtes Phänomen ("Größenprämie"), und es gilt auch für Insider-Kaufdaten. Unternehmen mit einem Wert von weniger als 2 Milliarden US-Dollar übertreffen den S&P, nachdem ein Insider die Aktie gekauft hat, aber Unternehmen mit einem Wert über 2 Milliarden US-Dollar schneiden schlechter ab. Die Terminrenditen nehmen mit zunehmender Unternehmensgröße ab.
Die Rohdaten stammen aus SEC-Formular-4-Einreichungen aus der EDGAR-Datenbank. Die Rohdaten werden mit Point-in-Time-Daten von CapIQ angereichert. Visualisierung ist nur Python (Matplotlib)
Von CEOWatcher